Сравнение QQQS с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
QQQS и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQS и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 1.41% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
QQQS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и HSMV
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
QQQS vs. HSMV — Ранг доходности на риск
QQQS
HSMV
Сравнение QQQS c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.19 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.37 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.28 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 1.03 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.19 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и HSMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и HSMV
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.43% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и HSMV
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -19.16% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.57% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.13% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -5.71% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.91% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и HSMV
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 3.58% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 7.14% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 13.62% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 15.01% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 16.18% | +12.22% |