PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с UCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

QQQP и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и UCO

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		92.55%-29.75%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Сравнение комиссий QQQP и UCO

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

QQQP vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.66

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.08

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

1.80

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.36

+0.76

Корреляция

Корреляция между QQQP и UCO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и UCO

Ни QQQP, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQP и UCO

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UCO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-99.95%

+57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-34.77%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-99.40%

+81.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-85.35%

+77.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

20.76%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и UCO

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

25.64%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

40.74%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

57.38%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

59.11%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

71.31%

-26.38%