PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с APPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с APPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 75.29% vs 6.06% for APPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и APPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -51.66%.

QQQP

1 день
-0.49%
1 месяц
18.28%
С начала года
35.65%
6 месяцев
31.31%
1 год
75.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APPX

1 день
-11.50%
1 месяц
36.86%
С начала года
-51.66%
6 месяцев
-50.93%
1 год
6.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и APPX

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		35.65%57.83%
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-51.66%329.60%

Correlation

The correlation between QQQP and APPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с QQQMQQQP с VOOGQQQP с LITX
Часто сравнивают с APPX:
APPX с ASTXAPPX с SNXXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с LRCUAPPX с ARCXAPPX с LITX

Доходность на риск

QQQP vs. APPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c APPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPAPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.04

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.09

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.07

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

0.12

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. APPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа APPX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и APPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.04

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.67

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QQQP и APPX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и APPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-82.40%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-82.40%

+57.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-62.42%

+61.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-37.22%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

48.66%

-41.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и APPX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 8.99%, в то время как у Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) волатильность равна 41.38%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

41.38%

-32.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

122.02%

-97.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

141.00%

-108.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

140.63%

-96.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

140.63%

-96.83%

Сравнение комиссий QQQP и APPX

И QQQP, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и APPX

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%.

ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		19.41%9.38%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQP and APPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPX has higher volatility (41.38%) compared to QQQP (8.99%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs APPX's -82.40%.

On 1-year performance, QQQP leads with 75.29% vs 6.06% for APPX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 75.29% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQP and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.

APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и APPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор