PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с ARCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 55.28% vs -88.43% for ARCX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -65.68%.

QQQP

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.16%
С начала года
25.19%
6 месяцев
21.20%
1 год
55.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
-7.52%
1 месяц
-40.64%
С начала года
-65.68%
6 месяцев
-71.02%
1 год
-88.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и ARCX

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		25.19%27.71%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-65.68%-71.53%

Correlation

The correlation between QQQP and ARCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between QQQP and ARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с QQQMQQQP с APPXQQQP с LITXQQQP с VOOG
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с PLTG

Доходность на риск

QQQP vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQPARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.64

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.25

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.96

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

-1.26

+9.10

QQQP vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ARCX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и ARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQP и ARCX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ARCX в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-92.20%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-92.20%

+66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-92.20%

+84.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-65.58%

+58.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

70.00%

-62.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и ARCX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 15.57%, в то время как у Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) волатильность равна 45.74%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

45.74%

-30.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

89.68%

-62.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

138.45%

-103.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

140.65%

-96.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

140.65%

-96.27%

Сравнение комиссий QQQP и ARCX

И QQQP, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и ARCX

Ни QQQP, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQP and ARCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (45.74%) compared to QQQP (15.57%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs ARCX's -92.20%.

On 1-year performance, QQQP leads with 55.28% vs -88.43% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 55.28% return vs -88.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQP and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.

QQQP and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор