Сравнение QQQP с ARCX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -39.31%.
QQQP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 35.65%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 75.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 35.65% | 25.94% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
Correlation
The correlation between QQQP and ARCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. ARCX — Ранг доходности на риск
QQQP
ARCX
Сравнение QQQP c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.60 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и ARCX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -91.51% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -86.20% | +85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -64.41% | +57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 138.76% | -106.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 138.76% | -94.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 138.76% | -94.96% |
Сравнение комиссий QQQP и ARCX
И QQQP, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и ARCX
Ни QQQP, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and ARCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQP and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор