PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. QQQP is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 33.67% for VOOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

QQQP

1 день
-0.80%
1 месяц
14.67%
С начала года
34.57%
6 месяцев
30.71%
1 год
72.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и VOOG

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		34.57%30.21%10.88%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%7.63%

Correlation

The correlation between QQQP and VOOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between QQQP and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с QQQMQQQP с LITX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

QQQP vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.13

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.47

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.20

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.91

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QQQP и VOOG

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-32.73%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-13.71%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.97%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.31%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и VOOG

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.31%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

12.41%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

15.84%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

21.18%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

20.72%

+23.04%

Сравнение комиссий QQQP и VOOG

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и VOOG

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQP and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQP has higher volatility (8.98%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs VOOG's -32.73%.

On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs 33.67% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP is categorized as Leveraged Equities, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: Tradr and Vanguard. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.07% for VOOG.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор