Сравнение QQQP с MQQQ
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds. QQQP is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 77.21% for MQQQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 10.70% |
Correlation
The correlation between QQQP and MQQQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between QQQP and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
QQQP
MQQQ
Сравнение QQQP c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.08 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 11.06 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и MQQQ
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, примерно равная максимальной просадке MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -42.16% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -25.23% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.56% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.15% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 7.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 8.51% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 24.48% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 32.18% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 43.18% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 43.18% | +0.58% |
Сравнение комиссий QQQP и MQQQ
И QQQP, и MQQQ имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и MQQQ
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQP and MQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQP has higher volatility (8.98%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs 72.90% for QQQP. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs 72.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP and MQQQ have the same expense ratio: 1.30% per year.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for QQQP.
They also come from different issuers: Tradr and AXS.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор