PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQP с ASTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с ASTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 46.87% vs -58.44% for ASTX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и ASTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -65.08%.

QQQP

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
30.20%
С начала года
25.79%
1 год
46.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.17%

ASTX

1 день
-5.92%
1 месяц
-36.63%
6 месяцев
-79.55%
С начала года
-65.08%
1 год
-58.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-40.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASTX

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
$53.33M$65.96M$195.01M

QQQP

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
$852.68K$586.74K$444.38K

Сравнение доходности по годам QQQP и ASTX

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		25.79%17.86%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		-65.08%63.68%

Correlation

The correlation between QQQP and ASTX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с LITXQQQP с QQQMQQQP с VOOG
Часто сравнивают с ASTX:
ASTX с SNXXASTX с LITXASTX с APPXASTX с AGQASTX с LRCUASTX с AMDGASTX с ARCX

Доходность на риск

QQQP vs. ASTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ASTX
Ранг доходности на риск ASTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQP c ASTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQPASTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.27

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.06

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.64

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-1.06

+6.89

QQQP vs. ASTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ASTX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и ASTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQP и ASTX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ASTX в -91.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ASTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPASTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-91.24%

+48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-91.24%

+65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-85.87%

+78.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-49.92%

+42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

55.38%

-47.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и ASTX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 15.80%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 64.34%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPASTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

64.34%

-48.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

163.07%

-131.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

220.44%

-182.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.90%

216.03%

-171.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.90%

216.03%

-171.13%

Сравнение комиссий QQQP и ASTX

И QQQP, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и ASTX

Ни QQQP, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQP and ASTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTX has higher volatility (64.34%) compared to QQQP (15.80%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs ASTX's -91.24%.

On 1-year performance, QQQP leads with 46.87% vs -58.44% for ASTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 46.87% return vs -58.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQP and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.

QQQP and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и ASTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор