Сравнение QQQP с QQQM
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QQQP is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 40.83% for QQQM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 6.41% |
Correlation
The correlation between QQQP and QQQM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between QQQP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QQQP
QQQM
Сравнение QQQP c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.43 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.15 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и QQQM
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -35.04% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -11.96% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.75% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -8.24% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.11% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и QQQM
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 4.51% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 12.06% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 15.91% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 22.23% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 22.11% | +21.65% |
Сравнение комиссий QQQP и QQQM
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и QQQM
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQP and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQP has higher volatility (8.98%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор