PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QQQP is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 40.74% for QQQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QQQP

1 день
-0.80%
1 месяц
14.67%
С начала года
34.57%
6 месяцев
30.71%
1 год
72.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и QQQ

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		34.57%30.21%10.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%6.40%

Correlation

The correlation between QQQP and QQQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.99

The correlation between QQQP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с VOOGQQQP с QQQMQQQP с LITX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQQP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.57

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.37

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.42

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

13.14

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QQQP и QQQ

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-82.97%

+40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-11.96%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.74%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-32.78%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.11%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и QQQ

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.51%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

12.10%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

15.94%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

22.37%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

22.29%

+21.47%

Сравнение комиссий QQQP и QQQ

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и QQQ

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQQP and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQP has higher volatility (8.98%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор