PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VDE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.12%/yr vs 18.89%/yr for VDE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 21.64%.

QQQM

1 день
2.44%
1 месяц
-1.83%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.79%
3 года*
25.94%
5 лет*
16.12%
10 лет*
—

VDE

1 день
-0.52%
1 месяц
-4.28%
С начала года
21.64%
6 месяцев
21.88%
1 год
29.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
18.89%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.14%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
VDE
Vanguard Energy ETF		21.64%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%25.30%

Correlation

The correlation between QQQM and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.16

The correlation between QQQM and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и VDE

Секторы
QQQM
VDE

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.2%

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
VDE

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
VDE

-

Промышленность

QQQM
2.6%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
VDE
0.2%

Энергетика

QQQM
0.5%
VDE
99.4%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VDE

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

QQQM vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.46

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.97

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.12

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.11

+3.95

QQQM vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VDE

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-74.20%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.20%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-21.41%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-26.58%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-13.93%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-19.93%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.92%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VDE

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.79%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

16.75%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.69%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.34%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

29.91%

-7.61%

Сравнение комиссий QQQM и VDE

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VDE

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VDE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.66%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.25%) compared to VDE (6.79%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, VDE leads with 18.89% vs 16.12% for QQQM. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 18.89% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VDE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.44% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while VDE is Energy Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.09% for VDE.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор