PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SWLGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.21%/yr vs 13.05%/yr for SWLGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 1.43%.

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-0.06%
1 год
15.85%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.43%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%5.43%

Correlation

The correlation between QQQM and SWLGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between QQQM and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и SWLGX

Секторы
QQQM
SWLGX

Технологии

58.7%
53.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.4%

Здравоохранение

3.7%
7.0%

Промышленность

2.6%
5.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.0%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

QQQM
58.7%
SWLGX
53.9%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
SWLGX
12.4%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
SWLGX
12.7%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
SWLGX
2.4%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
SWLGX
7.0%

Промышленность

QQQM
2.6%
SWLGX
5.4%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
SWLGX
0.3%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
SWLGX
0.3%

Энергетика

QQQM
0.5%
SWLGX
0.3%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
SWLGX
5.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
SWLGX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Доходность на риск

QQQM vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.01

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.44

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.01

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

3.29

+6.92

QQQM vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SWLGX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-32.69%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.16%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.30%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-32.69%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.96%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.04%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.95%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SWLGX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.08%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.58%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.24%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.62%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

22.68%

-0.39%

Сравнение комиссий QQQM и SWLGX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SWLGX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SWLGX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQM and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to SWLGX (6.08%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SWLGX's -32.69%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор