PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%5.48%

Correlation

The correlation between QQQM and SPHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between QQQM and SPHQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и SPHQ

Секторы
QQQM
SPHQ

Технологии

53.8%
28.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
15.4%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
24.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
SPHQ
8.4%

Промышленность

QQQM
2.8%
SPHQ
24.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
SPHQ
2.2%

Энергетика

QQQM
0.6%
SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
SPHQ
13.3%

Недвижимость

QQQM
0.1%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QQQM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.89

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.73

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.67

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

11.39

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.89

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SPHQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-57.83%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.90%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-16.57%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-25.04%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-10.70%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.08%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SPHQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.33%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.18%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.62%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

16.45%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.86%

+4.25%

Сравнение комиссий QQQM и SPHQ

И QQQM, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SPHQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and SPHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 14.67% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.42% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SPHQ is S&P 500. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор