Сравнение QQQM с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQQM и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и SPHQ
И QQQM, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQQM
SPHQ
Сравнение QQQM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.45 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.35 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и SPHQ
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SPHQ
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -57.83% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.84% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -25.04% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.92% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.78% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.48% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SPHQ
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.32% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.67% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.13% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 16.40% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.81% | +4.45% |