Сравнение QQQM с ENFR
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 21.52%/yr for ENFR. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам QQQM и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | 13.83% |
Correlation
The correlation between QQQM and ENFR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between QQQM and ENFR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. ENFR — Ранг доходности на риск
QQQM
ENFR
Сравнение QQQM c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.01 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.35 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и ENFR
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -68.28% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.64% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -15.58% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -20.29% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.98% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -15.82% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и ENFR
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.95% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 12.16% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.29% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 19.19% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 24.65% | -2.29% |
Сравнение комиссий QQQM и ENFR
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и ENFR
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and ENFR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 21.52% vs 15.05% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 21.52% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.44% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while ENFR is Infrastructure Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор