Сравнение QQQJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QQQJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или VOO.
Основные характеристики
| QQQJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.73% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.20 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 12.25% |
| Макс. просадка | -39.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и VOO
С начала года, QQQJ показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и VOO
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и VOO
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.77% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и VOO
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и VOO
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.