PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQJ с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQJ и DOW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение QQQJ с DOW

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW).

QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или DOW.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQJ:

0.56

DOW:

-1.40

Коэф-т Сортино

QQQJ:

0.94

DOW:

-2.21

Коэф-т Омега

QQQJ:

1.13

DOW:

0.72

Коэф-т Кальмара

QQQJ:

0.46

DOW:

-0.84

Коэф-т Мартина

QQQJ:

1.98

DOW:

-1.80

Индекс Язвы

QQQJ:

6.34%

DOW:

26.79%

Дневная вол-ть

QQQJ:

22.10%

DOW:

35.38%

Макс. просадка

QQQJ:

-39.58%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

QQQJ:

-12.16%

DOW:

-53.55%

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -29.24%.

QQQJ

С начала года

0.05%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.27%

3 года

7.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOW

С начала года

-29.24%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-36.02%

1 год

-49.28%

3 года

-21.47%

5 лет

-3.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Dow Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQJ и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQJ c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и DOW

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DOW в 10.29%

TTM202420232022202120202019
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.69%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%
DOW
Dow Inc.		10.29%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и DOW

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и DOW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и DOW

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 5.59%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...