PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с DOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs -7.95%/yr for DOW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 54.76%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

DOW

1 день
1.96%
1 месяц
-11.88%
С начала года
54.76%
6 месяцев
52.29%
1 год
34.05%
3 года*
-6.54%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
DOW
Dow Inc.		54.76%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%17.37%

Correlation

The correlation between QQQJ and DOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.42

The correlation between QQQJ and DOW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Dow Inc.

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

QQQJ vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.69

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.24

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.07

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

2.03

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.69

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и DOW

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-64.37%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-32.02%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-62.16%

+39.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-64.37%

+24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-36.41%

+35.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-22.72%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

16.83%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и DOW

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 5.62%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

10.97%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

33.11%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

49.39%

-31.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

33.50%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

38.67%

-16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и DOW

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DOW в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		3.95%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and DOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (10.97%) compared to QQQJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs DOW's -64.37%.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор