Сравнение QQQJ с DOW
QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.72%/yr vs -8.87%/yr for DOW. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность 23.09%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 29.71%.
QQQJ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 20.03%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
DOW
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | $339.02M | $315.56M | $369.85M |
| $5.78M | $6.35M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам QQQJ и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 23.09% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.34% |
DOW Dow Inc. | 29.71% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 15.68% |
Correlation
The correlation between QQQJ and DOW is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between QQQJ and DOW has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQJ vs. DOW — Ранг доходности на риск
QQQJ
DOW
Сравнение QQQJ c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQJ | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.14 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 2.99 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и DOW
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQJ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -64.37% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -34.81% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -62.16% | +39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -64.37% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -46.70% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -23.25% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 13.28% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и DOW
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 4.71%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQJ | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 10.97% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 32.25% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 45.08% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 33.90% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 38.67% | -16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и DOW
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DOW в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.72% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.54% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQJ and DOW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.97%) compared to QQQJ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs DOW's -64.37%.
QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQJ и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор