Сравнение QQQJ с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
QQQJ и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или VOT.
Основные характеристики
| QQQJ | VOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.73% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 38.11% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.20 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 14.86% |
| Макс. просадка | -39.58% | -60.17% |
| Текущая просадка | -9.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и VOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и VOT
С начала года, QQQJ показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 21.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и VOT
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и VOT
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VOT в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.77% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.66% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и VOT
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и VOT
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.68% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.