PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQJ с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
18.39%
QQQJ
QLD

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.38%.


QQQJ

С начала года

17.06%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

13.29%

1 год

26.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QLD

С начала года

40.38%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

18.39%

1 год

54.20%

5 лет (среднегодовая)

31.46%

10 лет (среднегодовая)

28.73%

Основные характеристики


QQQJQLD
Коэф-т Шарпа1.781.60
Коэф-т Сортино2.512.08
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара0.922.08
Коэф-т Мартина9.206.90
Индекс Язвы3.02%8.05%
Дневная вол-ть15.61%34.80%
Макс. просадка-39.58%-83.13%
Текущая просадка-10.91%-3.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQJ и QLD

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QQQJ и QLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQJ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQJ, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.60
Коэффициент Сортино QQQJ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.512.08
Коэффициент Омега QQQJ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.28
Коэффициент Кальмара QQQJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.922.08
Коэффициент Мартина QQQJ, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.206.90
QQQJ
QLD

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.60
QQQJ
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и QLD

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QLD в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.78%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.27%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и QLD

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.91%
-3.75%
QQQJ
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и QLD

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
10.86%
QQQJ
QLD