Сравнение QQQJ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QQQJ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QLD
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
QQQJ vs. QLD — Ранг доходности на риск
QQQJ
QLD
Сравнение QQQJ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.63 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 5.27 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QLD
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QLD
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -83.13% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -25.13% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -63.68% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -18.15% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -18.30% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 7.75% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QLD
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 8.53%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 13.16% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 25.67% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 44.97% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 44.76% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 44.47% | -22.36% |