Сравнение QQQJ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QQQJ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или QLD.
Основные характеристики
| QQQJ | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.32% | 36.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.13% | 84.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.97% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 10.84 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 7.93% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 34.37% |
| Макс. просадка | -39.58% | -83.13% |
| Текущая просадка | -14.52% | -5.71% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QLD
С начала года, QQQJ показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 36.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QLD
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QLD
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QLD в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.81% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.28% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QLD
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QLD
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 2.92%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.