PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQJ с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQJ с PSCT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).

QQQJ и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или PSCT.

Корреляция

Корреляция между QQQJ и PSCT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQJ:

0.34

PSCT:

-0.36

Коэф-т Сортино

QQQJ:

0.63

PSCT:

-0.35

Коэф-т Омега

QQQJ:

1.08

PSCT:

0.96

Коэф-т Кальмара

QQQJ:

0.27

PSCT:

-0.34

Коэф-т Мартина

QQQJ:

1.19

PSCT:

-0.96

Индекс Язвы

QQQJ:

6.20%

PSCT:

12.16%

Дневная вол-ть

QQQJ:

21.71%

PSCT:

30.87%

Макс. просадка

QQQJ:

-39.58%

PSCT:

-40.44%

Текущая просадка

QQQJ:

-15.69%

PSCT:

-20.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью -12.67%.

QQQJ

С начала года

-3.97%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-6.49%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSCT

С начала года

-12.67%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-10.55%

5 лет

8.74%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQJ и PSCT

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCT в 0.29%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQJ и PSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQJ c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и PSCT

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как PSCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.72%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и PSCT

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и PSCT

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 7.70%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...