Сравнение QQQJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или QQQ.
Основные характеристики
| QQQJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.65% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.70% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.42% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.23 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 17.32% |
| Макс. просадка | -39.58% | -82.98% |
| Текущая просадка | -10.46% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QQQ
С начала года, QQQJ показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QQQ
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QQQ
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.78% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QQQ
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 4.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.