PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
12.15%
QQQJ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.


QQQJ

С начала года

15.41%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

10.00%

1 год

26.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


QQQJSPY
Коэф-т Шарпа1.642.62
Коэф-т Сортино2.333.50
Коэф-т Омега1.281.49
Коэф-т Кальмара0.843.78
Коэф-т Мартина8.4617.00
Индекс Язвы3.02%1.87%
Дневная вол-ть15.57%12.14%
Макс. просадка-39.58%-55.19%
Текущая просадка-12.16%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQJ и SPY

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QQQJ и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQJ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.642.62
Коэффициент Сортино QQQJ, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.333.50
Коэффициент Омега QQQJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.49
Коэффициент Кальмара QQQJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.78
Коэффициент Мартина QQQJ, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4617.00
QQQJ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.62
QQQJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SPY

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.79%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SPY

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
-1.38%
QQQJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SPY

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
4.09%
QQQJ
SPY