Сравнение QQQJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QQQJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или SPY.
Основные характеристики
| QQQJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.32% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 32.13% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.97% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 12.01% |
| Макс. просадка | -39.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.52% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и SPY
С начала года, QQQJ показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и SPY
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и SPY
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.81% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и SPY
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и SPY
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.