Сравнение QQQJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QQQJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между QQQJ и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и SPY
Основные характеристики
QQQJ:
1.42
SPY:
2.12
QQQJ:
2.02
SPY:
2.81
QQQJ:
1.25
SPY:
1.39
QQQJ:
0.86
SPY:
3.21
QQQJ:
7.03
SPY:
13.42
QQQJ:
3.12%
SPY:
2.01%
QQQJ:
15.43%
SPY:
12.78%
QQQJ:
-39.58%
SPY:
-55.19%
QQQJ:
-7.91%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.73%.
QQQJ
4.89%
2.18%
14.44%
22.40%
N/A
N/A
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и SPY
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQQJ и SPY
QQQJ
SPY
Сравнение QQQJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и SPY
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.73% | 0.76% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и SPY
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и SPY
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.