PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, QQQH returned 9.37%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%-0.27%

Correlation

The correlation between QQQH and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between QQQH and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и SPMO

Секторы
QQQH
SPMO

Технологии

53.5%
52.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.3%

Здравоохранение

4.1%
6.7%

Промышленность

3.1%
11.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QQQH
53.5%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
SPMO
6.7%

Промышленность

QQQH
3.1%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
SPMO
1.6%

Энергетика

QQQH
0.6%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
SPMO
5.9%

Недвижимость

QQQH
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQQH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.49

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.47

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.52

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SPMO

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-30.95%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-12.70%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-20.13%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-22.74%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.46%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.60%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SPMO

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.39%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.49%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

17.70%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

19.30%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

20.31%

-6.94%

Сравнение комиссий QQQH и SPMO

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SPMO

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 9.37% for QQQH. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 0.66% for SPMO.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор