Сравнение QQQH с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
QQQH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.75% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
QQQH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и SPMO
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
QQQH vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QQQH
SPMO
Сравнение QQQH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.68 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и SPMO
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.41% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и SPMO
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -30.95% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -12.70% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -22.74% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -7.11% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.66% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.63% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и SPMO
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.15% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.80% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 22.76% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.07% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 20.08% | -6.58% |