PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Over the past 5 years, QQQH returned 8.74%/yr vs 4.51%/yr for SDEM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.39%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.03%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и SDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%2.56%

Correlation

The correlation between QQQH and SDEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.42

The correlation between QQQH and SDEM shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQH и SDEM

Секторы
QQQH
SDEM

Технологии

53.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.5%

Здравоохранение

4.1%
1.8%

Промышленность

3.1%
11.5%

Коммунальные услуги

1.3%
7.1%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
25.9%

Недвижимость

0.1%
5.2%

Технологии

QQQH
53.5%
SDEM
2.6%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
SDEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
SDEM
5.5%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
SDEM
1.8%

Промышленность

QQQH
3.1%
SDEM
11.5%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
SDEM
7.1%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
SDEM
3.9%

Энергетика

QQQH
0.6%
SDEM
3.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
SDEM
25.9%

Недвижимость

QQQH
0.1%
SDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

QQQH vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.03

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.83

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.13

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

10.28

+0.05

QQQH vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SDEM

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-47.38%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.03%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.34%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-36.25%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-3.49%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-20.66%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.74%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SDEM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.05%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.90%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

11.48%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

13.91%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.47%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.22%

-5.80%

Сравнение комиссий QQQH и SDEM

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SDEM

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and SDEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs SDEM's -47.38%.

On 5-year performance, QQQH leads with 8.74% vs 4.51% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 8.74% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.89%, compared with 4.99% for SDEM.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор