PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с RSST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, QQQH returned 18.01% vs 48.11% for RSST. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 14.53%.

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
18.01%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-4.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
48.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и RSST

2026 (YTD)202520242023
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%8.10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between QQQH and RSST is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between QQQH and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и RSST

Секторы
QQQH
RSST

Технологии

58.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.4%

Здравоохранение

3.7%
7.5%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
3.0%

Энергетика

0.5%
4.6%

Финансовые услуги

0.2%
13.2%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

QQQH
58.0%
RSST
35.7%

Коммуникационные услуги

QQQH
14.5%
RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

QQQH
11.5%
RSST
9.3%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.5%
RSST
5.4%

Здравоохранение

QQQH
3.7%
RSST
7.5%

Промышленность

QQQH
2.8%
RSST
8.1%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
RSST
2.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.1%
RSST
3.0%

Энергетика

QQQH
0.5%
RSST
4.6%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
RSST
13.2%

Недвижимость

QQQH
0.1%
RSST
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

QQQH vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.94

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.89

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

12.98

-2.65

QQQH vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и RSST

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-30.80%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.71%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-6.59%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.03%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.51%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и RSST

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.05%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.70%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

17.17%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

23.43%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

24.47%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

24.47%

-11.05%

Сравнение комиссий QQQH и RSST

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и RSST

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and RSST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.70%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 48.11% vs 18.01% for QQQH. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 48.11% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

QQQH has the higher dividend yield at 8.89%, compared with 0.98% for RSST.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and Return Stacked. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор