Сравнение QQQH с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
QQQH и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и RPAR
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
QQQH vs. RPAR — Ранг доходности на риск
QQQH
RPAR
Сравнение QQQH c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.02 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.13 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и RPAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и RPAR
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и RPAR
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -30.16% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.10% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -30.16% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.42% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.83% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.30% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и RPAR
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеют волатильность 4.49% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.76% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.74% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.35% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.73% | +0.78% |