PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQH с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Over the past year, QQQH returned 13.50% vs 18.61% for QB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

QQQH

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
4.87%
С начала года
5.63%
1 год
13.50%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и QB

2026 (YTD)2025
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		5.63%9.24%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QQQH and QB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between QQQH and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и QB

Секторы
QQQH
QB

Технологии

58.0%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQH
58.0%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QQQH
14.5%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQQH
11.5%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQH
6.5%
QB
8.6%

Здравоохранение

QQQH
3.7%
QB
5.3%

Промышленность

QQQH
2.8%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QQQH
1.2%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QQQH
1.1%
QB
1.3%

Энергетика

QQQH
0.5%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QQQH
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QQQH vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.66

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.87

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.38

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

25.93

-18.03

QQQH vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QB

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-3.47%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.47%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.22%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-0.42%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.72%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QB

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.71%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

5.83%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

7.03%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

6.91%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

6.91%

+6.54%

Сравнение комиссий QQQH и QB

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QB

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.01%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and QB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (4.33%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 13.50% for QQQH. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.77% for QB.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор