Сравнение QB с QQQY
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. QB is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, QB returned 15.92% vs 28.38% for QQQY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QB и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.16%.
QB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.26% | 6.10% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 11.48% |
Correlation
The correlation between QB and QQQY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение QB c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QQQY
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -19.05% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.14% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.63% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.91% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 15.78% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 15.38% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 15.38% | -8.55% |
Сравнение комиссий QB и QQQY
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QQQY
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QQQY в 36.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QQQY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs 15.92% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 0.80% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QB и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор