Сравнение QB с JEPQ
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 14.04% |
Correlation
The correlation between QB and JEPQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов QB и JEPQ
Секторы
QB
JEPQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
JEPQ
Коммуникационные услуги
QB
JEPQ
Потребительский циклический сектор
QB
JEPQ
Потребительский защитный сектор
QB
JEPQ
Здравоохранение
QB
JEPQ
Промышленность
QB
JEPQ
Коммунальные услуги
QB
JEPQ
Сырьевые материалы
QB
JEPQ
Энергетика
QB
JEPQ
Финансовые услуги
QB
JEPQ
Недвижимость
QB
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QB
JEPQ
Сравнение QB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 1.00 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок QB и JEPQ
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -20.07% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.42% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 11.73% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 16.61% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 16.61% | -10.86% |
Сравнение комиссий QB и JEPQ
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и JEPQ
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and JEPQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.62% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для QB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор