PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с JEPQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.83% vs 20.98% for JEPQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.49%
С начала года
12.55%
1 год
18.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и JEPQ

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.55%6.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%14.53%

Correlation

The correlation between QB and JEPQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between QB and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и JEPQ

Секторы
QB
JEPQ

Технологии

49.9%
58.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.0%

Здравоохранение

5.3%
3.9%

Промышленность

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
0.9%

Энергетика

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QB
49.9%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

QB
5.3%
JEPQ
3.9%

Промышленность

QB
3.7%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QB
0.6%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QB
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QB
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с TWOXQB с QQQYQB с QBUF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.52

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.08

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.29

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.39

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.25

10.98

+15.27

QB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и JEPQ

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-20.07%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-8.82%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.57%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.37%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.92%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и JEPQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.76%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.42%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

13.83%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

16.82%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

16.82%

-9.90%

Сравнение комиссий QB и JEPQ

QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и JEPQ

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and JEPQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to QB (2.87%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs 18.83% for QB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.77% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.35% for JEPQ.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор