Сравнение QB с QCJL
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QCJL is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. QB is passively managed, while QCJL is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QB и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.15%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.35% | 6.10% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.15% | 6.98% |
Correlation
The correlation between QB and QCJL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCJL
Сравнение QB c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QCJL
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -11.18% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.24% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.04% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QCJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 5.63% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 9.34% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 9.34% | -2.50% |
Сравнение комиссий QB и QCJL
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QCJL
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QCJL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for QCJL.
QB is categorized as Defined Outcome, while QCJL is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.90% for QCJL.
Подберите оптимальное распределение для QB и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор