Сравнение QB с QQQ
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 28.64% for QQQ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QB charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QB и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам QB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 13.80% |
Correlation
The correlation between QB and QQQ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QB and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QB и QQQ
Секторы
QB
QQQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
QQQ
Коммуникационные услуги
QB
QQQ
Потребительский циклический сектор
QB
QQQ
Потребительский защитный сектор
QB
QQQ
Здравоохранение
QB
QQQ
Промышленность
QB
QQQ
Коммунальные услуги
QB
QQQ
Сырьевые материалы
QB
QQQ
Энергетика
QB
QQQ
Финансовые услуги
QB
QQQ
Недвижимость
QB
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QB
QQQ
Сравнение QB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.26 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 2.40 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 7.62 | +22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QQQ
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -82.97% | +79.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.96% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.76% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -32.61% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.77% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.44% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 16.38% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 19.56% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 22.97% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 22.53% | -15.49% |
Сравнение комиссий QB и QQQ
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QQQ
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 22.02% for QB. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.42% for QQQ.
QB is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.18% for QQQ.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор