Сравнение QB с TWOX
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 16.66% for TWOX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности QB и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 6.25%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам QB и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.12% |
Correlation
The correlation between QB and TWOX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between QB and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. TWOX — Ранг доходности на риск
QB
TWOX
Сравнение QB c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 1.76 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 8.21 | +22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и TWOX
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -19.35% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -9.51% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.40% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.03% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и TWOX
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.83% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 8.20% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 10.84% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 16.12% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 16.12% | -9.08% |
Сравнение комиссий QB и TWOX
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и TWOX
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TWOX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QB and TWOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 16.66% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.53% for TWOX.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.50% for TWOX.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор