Сравнение QQQH с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
QQQH и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 10.51% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и PFIX
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
QQQH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
QQQH
PFIX
Сравнение QQQH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.14 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.47 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.10 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 0.17 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.14 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и PFIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и PFIX
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и PFIX
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -36.17% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -28.22% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -21.21% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -17.08% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 17.49% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и PFIX
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 13.74% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 20.30% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 35.00% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 38.74% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 38.74% | -25.23% |