PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQH с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и GMOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
-2.75%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.43%.


QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*

GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий QQQH и GMOM

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

QQQH vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQHGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

11.02

-2.93

QQQH vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQHGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между QQQH и GMOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GMOM

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности GMOM в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GMOM

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


QQQHGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-25.03%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.57%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-19.16%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.70%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.89%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GMOM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.37%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QQQHGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.92%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.87%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.81%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.50%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

12.76%

+0.74%