Сравнение QQQH с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
QQQH и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.75% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.43%.
QQQH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и GMOM
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
QQQH vs. GMOM — Ранг доходности на риск
QQQH
GMOM
Сравнение QQQH c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 11.02 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и GMOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и GMOM
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности GMOM в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.41% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и GMOM
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -25.03% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.57% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -19.16% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.70% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -7.89% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.52% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и GMOM
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.37%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.92% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.87% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 15.81% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.50% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.76% | +0.74% |