Сравнение QQQH с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
QQQH и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и FMF
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
QQQH vs. FMF — Ранг доходности на риск
QQQH
FMF
Сравнение QQQH c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.30 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.67 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.47 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.16 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и FMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и FMF
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и FMF
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -22.21% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -3.47% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -14.98% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.35% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.99% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.71% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и FMF
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.52% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.40% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 9.94% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.76% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.83% | +1.68% |