PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, QQQH returned 9.37%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%0.40%

Correlation

The correlation between QQQH and DIVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.55

The correlation between QQQH and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и DIVO

Секторы
QQQH
DIVO

Технологии

53.5%
14.5%

Коммуникационные услуги

16.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.9%

Здравоохранение

4.1%
6.7%

Промышленность

3.1%
16.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Энергетика

0.6%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
30.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQH
53.5%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
DIVO
6.7%

Промышленность

QQQH
3.1%
DIVO
16.2%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
DIVO
2.0%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
DIVO
4.1%

Энергетика

QQQH
0.6%
DIVO
6.8%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
DIVO
30.3%

Недвижимость

QQQH
0.1%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

QQQH vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.35

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

12.08

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQH и DIVO

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-30.04%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.95%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.12%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-13.72%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.61%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и DIVO

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.17%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.95%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.03%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

11.94%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

14.84%

-1.47%

Сравнение комиссий QQQH и DIVO

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и DIVO

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and DIVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 9.37% for QQQH. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 6.35% for DIVO.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор