Сравнение QQQH с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
QQQH и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и DIVO
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
QQQH vs. DIVO — Ранг доходности на риск
QQQH
DIVO
Сравнение QQQH c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.99 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.92 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.07 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и DIVO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и DIVO
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и DIVO
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -30.04% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.21% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -13.72% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -3.96% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.62% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и DIVO
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.58% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.01% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 13.13% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 11.93% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.93% | -1.42% |