Сравнение QQQE с TMF
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 16.24%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QQQE charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 16.24% против -17.10% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 16.24%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам QQQE и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.16% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between QQQE and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | -0.13 |
The correlation between QQQE and TMF shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. TMF — Ранг доходности на риск
QQQE
TMF
Сравнение QQQE c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.01 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.03 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и TMF
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -92.89% | +60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -26.51% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -56.09% | +34.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -88.81% | +56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -92.89% | +60.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -91.72% | +89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -43.79% | +38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 12.32% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и TMF
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.19% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 19.68% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 28.08% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 46.61% | -26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 43.86% | -23.07% |
Сравнение комиссий QQQE и TMF
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и TMF
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (7.91%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, QQQE leads with 16.24% vs -17.10% for TMF. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 16.24% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.57% for QQQE.
QQQE is categorized as Nasdaq-100, while TMF is Leveraged Bonds. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 1.01% for TMF.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор