PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

QQQE и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 13.30% против -15.81% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий QQQE и TMF

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQETMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.51

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.52

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.56

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-0.89

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQETMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.51

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.63

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.36

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.13

+0.82

Корреляция

Корреляция между QQQE и TMF составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и TMF

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и TMF

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQETMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-92.61%

+60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-27.13%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-88.37%

+56.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-92.61%

+60.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-91.97%

+85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-43.14%

+37.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

16.98%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и TMF

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQETMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

10.85%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

19.49%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

33.77%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

46.81%

-26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

44.00%

-23.29%