PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

QQQE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.30% против 25.61% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий QQQE и SPXL

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.64

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.25

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPXL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXL

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPXL в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXL

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-76.86%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-33.42%

+20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-63.80%

+31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-76.86%

+44.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-18.62%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-15.85%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.42%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXL

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

16.04%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

28.52%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

54.32%

-33.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

50.26%

-29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

53.36%

-32.65%