PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

QQQE и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 13.30% против -74.65% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий QQQE и SOXS

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.78

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-2.06

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.97

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-1.09

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.78

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.66

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.75

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.76

+1.44

Корреляция

Корреляция между QQQE и SOXS составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SOXS

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SOXS

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-96.52%

+83.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-99.85%

+67.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-100.00%

+93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-92.53%

+87.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

85.61%

-82.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SOXS

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

39.00%

-33.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

79.00%

-67.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

120.15%

-99.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

106.42%

-86.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

99.19%

-78.48%