PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 15.43%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QQQE charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 15.43% против -78.82% соответственно.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between QQQE and SOXS is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.83

The correlation between QQQE and SOXS shifts across timeframes, from -0.84 (10 years) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

QQQE vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.96

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-3.83

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.59

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-1.00

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

-1.43

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.96

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.74

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.79

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.79

+1.55

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SOXS

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-97.68%

+88.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-99.80%

+78.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-99.97%

+67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-100.00%

+67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-100.00%

+99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-92.61%

+87.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

68.11%

-65.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SOXS

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

44.24%

-40.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

84.19%

-73.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

102.19%

-88.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

108.21%

-87.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

100.48%

-79.76%

Сравнение комиссий QQQE и SOXS

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SOXS

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and SOXS have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -78.82% for SOXS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SOXS is Inverse Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 1.08% for SOXS.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор