Сравнение QQQE с SOXS
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 16.24%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QQQE charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 16.24% против -79.95% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 16.24%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам QQQE и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.16% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between QQQE and SOXS is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | -0.83 |
The correlation between QQQE and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QQQE
SOXS
Сравнение QQQE c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -1.00 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -1.51 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и SOXS
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -100.00% | +67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -97.88% | +88.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -99.87% | +78.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -99.98% | +67.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -100.00% | +67.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -100.00% | +97.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -92.61% | +87.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 64.48% | -61.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и SOXS
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 7.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 65.23% | -57.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 100.97% | -88.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 117.61% | -102.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 111.53% | -90.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 102.14% | -81.35% |
Сравнение комиссий QQQE и SOXS
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и SOXS
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and SOXS have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, QQQE leads with 16.24% vs -79.95% for SOXS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 16.24% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.57% for QQQE.
QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SOXS is Inverse Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 1.08% for SOXS.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор