PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

QQQE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.30% против 41.10% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий QQQE и SOXL

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.93

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.46

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.64

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

14.09

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.93

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между QQQE и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SOXL

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SOXL

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-90.46%

+58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-49.26%

+36.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-90.46%

+58.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-90.46%

+58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-27.28%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-35.34%

+30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

16.23%

-13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SOXL

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

38.35%

-32.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

79.93%

-68.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

119.50%

-99.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

105.40%

-85.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

97.72%

-77.01%