Сравнение QQQE с PCBIX
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, QQQE returned 14.91%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.89% соответственно.
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам QQQE и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between QQQE and PCBIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between QQQE and PCBIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
QQQE
PCBIX
Сравнение QQQE c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.46 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.92 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и PCBIX
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -50.25% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -19.29% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -19.29% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -31.17% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -40.56% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -10.66% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.58% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 9.58% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и PCBIX
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.82% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.65% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.67% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.70% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.10% | +1.64% |
Сравнение комиссий QQQE и PCBIX
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и PCBIX
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and PCBIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (4.96%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs PCBIX's -50.25%.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор