Сравнение QQQE с PCBIX
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, QQQE returned 16.24%/yr vs 12.32%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.32% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 16.24%
PCBIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам QQQE и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.16% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -6.40% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between QQQE and PCBIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between QQQE and PCBIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
QQQE
PCBIX
Сравнение QQQE c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.48 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -1.00 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и PCBIX
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -50.25% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -19.29% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -19.29% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -31.17% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -40.56% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -12.52% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.57% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 9.23% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и PCBIX
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.46% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.64% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.61% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.69% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.14% | +1.65% |
Сравнение комиссий QQQE и PCBIX
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и PCBIX
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PCBIX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.21% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and PCBIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (7.91%) compared to PCBIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs PCBIX's -50.25%.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор