Сравнение QQQE с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQE и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.72% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и PCBIX
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
QQQE vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
QQQE
PCBIX
Сравнение QQQE c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.51 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.61 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.51 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.52 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.51 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и PCBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и PCBIX
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и PCBIX
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -50.25% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -19.29% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -31.17% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -40.56% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -16.88% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.50% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.53% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и PCBIX
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.24% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.58% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 18.38% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.56% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.10% | +1.61% |