PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQE с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while FTQI tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 14.91%/yr vs 7.85%/yr for FTQI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.85% соответственно.

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between QQQE and FTQI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.60

The correlation between QQQE and FTQI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQE и FTQI

Секторы
QQQE
FTQI

Технологии

51.0%
49.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.5%

Промышленность

9.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.8%

Здравоохранение

7.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.2%

Коммунальные услуги

3.4%
1.5%

Энергетика

1.7%
2.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

0.8%
5.5%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Технологии

QQQE
51.0%
FTQI
49.4%

Потребительский циклический сектор

QQQE
9.8%
FTQI
10.5%

Промышленность

QQQE
9.3%
FTQI
4.1%

Коммуникационные услуги

QQQE
8.4%
FTQI
11.8%

Здравоохранение

QQQE
7.8%
FTQI
6.0%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.0%
FTQI
6.2%

Коммунальные услуги

QQQE
3.4%
FTQI
1.5%

Энергетика

QQQE
1.7%
FTQI
2.3%

Сырьевые материалы

QQQE
0.8%
FTQI
1.4%

Финансовые услуги

QQQE
0.8%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QQQE
0.7%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QQQE vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQEFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.43

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.37

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.24

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

20.07

-12.60

QQQE vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQE и FTQI

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-19.42%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.24%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-19.42%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-19.42%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-19.42%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.85%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.73%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.32%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и FTQI

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.92%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.83%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

10.87%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.82%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

12.98%

+7.76%

Сравнение комиссий QQQE и FTQI

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и FTQI

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and FTQI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.96%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs 7.85% for FTQI. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.57% for QQQE.

QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор