Сравнение QQQD с TSLZ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -55.71% for TSLZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -93.71% |
Correlation
The correlation between QQQD and TSLZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between QQQD and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
QQQD
TSLZ
Сравнение QQQD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.77 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.97 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TSLZ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -99.11% | +49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -72.88% | +50.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -98.79% | +57.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -75.77% | +45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 57.50% | -43.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 26.94% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 56.72% | -40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 86.51% | -65.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 116.72% | -89.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 116.72% | -89.84% |
Сравнение комиссий QQQD и TSLZ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TSLZ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TSLZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -55.71% for TSLZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -55.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.05% for TSLZ.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор