PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

QQQD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и TSLZ

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-93.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий QQQD и TSLZ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

QQQD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.73

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-1.18

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.91

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-1.05

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между QQQD и TSLZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и TSLZ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TSLZ в 0.54%

TTM202520242023
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и TSLZ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-99.11%

+51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-90.53%

+48.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-98.67%

+59.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-73.71%

+44.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

78.12%

-44.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

22.93%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

58.42%

-42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

110.05%

-81.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

119.08%

-91.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

119.08%

-91.76%