Сравнение QQQD с TMF
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -0.36% for TMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам QQQD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -28.53% |
Correlation
The correlation between QQQD and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TMF — Ранг доходности на риск
QQQD
TMF
Сравнение QQQD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.01 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.03 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TMF
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -92.89% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -26.51% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -91.72% | +50.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -43.79% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 12.32% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TMF
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеют волатильность 7.42% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.19% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 19.68% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 28.08% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 46.61% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 43.86% | -16.98% |
Сравнение комиссий QQQD и TMF
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TMF
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -0.36% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -0.36% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор