Сравнение QQQD с TMF
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -3.14% for TMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.59%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам QQQD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.59% | -2.94% | -28.22% |
Correlation
The correlation between QQQD and TMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TMF — Ранг доходности на риск
QQQD
TMF
Сравнение QQQD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.12 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.27 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TMF
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -92.89% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -26.51% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -92.18% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -43.64% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 11.55% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 19.02% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 28.76% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 46.72% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 43.91% | -17.15% |
Сравнение комиссий QQQD и TMF
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TMF
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью TMF в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.13% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.99%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -3.14% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -3.14% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор