Сравнение QQQD с SRTY
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -68.35% for SRTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for SRTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -47.84%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRTY
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -43.51%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -47.70%
- 5 лет*
- -31.57%
- 10 лет*
- -45.33%
Сравнение доходности по годам QQQD и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -47.84% | -40.55% | -27.10% |
Correlation
The correlation between QQQD and SRTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between QQQD and SRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SRTY — Ранг доходности на риск
QQQD
SRTY
Сравнение QQQD c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -1.02 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.64 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SRTY
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -66.94% | +44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -100.00% | +58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -94.14% | +63.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 43.73% | -29.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SRTY
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 18.82% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 42.99% | -27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 58.74% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 67.66% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 68.39% | -41.51% |
Сравнение комиссий QQQD и SRTY
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SRTY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SRTY
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SRTY в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.80% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SRTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (18.82%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SRTY's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -68.35% for SRTY. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -68.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SRTY is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for SRTY.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор