Сравнение QQQD с SRTY
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -67.42% for SRTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for SRTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -43.06%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRTY
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -43.06%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -31.38%
- 10 лет*
- -43.72%
Сравнение доходности по годам QQQD и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -43.06% | -40.55% | -25.38% |
Correlation
The correlation between QQQD and SRTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between QQQD and SRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SRTY — Ранг доходности на риск
QQQD
SRTY
Сравнение QQQD c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -1.00 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.54 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.69 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SRTY
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -67.39% | +40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -100.00% | +51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -93.78% | +63.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 43.80% | -26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SRTY
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 17.16% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 41.01% | -26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 57.20% | -36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 67.46% | -40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 68.34% | -41.58% |
Сравнение комиссий QQQD и SRTY
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SRTY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SRTY
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SRTY в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.60% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SRTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (17.16%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SRTY's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -67.42% for SRTY. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -67.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SRTY is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for SRTY.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор