Сравнение QQQD с SPXL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 57.32% for SPXL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 31.94% | 36.61% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPXL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
QQQD
SPXL
Сравнение QQQD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.15 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.68 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPXL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -76.86% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -26.77% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -10.42% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -16.09% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.62% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 14.41% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 29.37% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 37.17% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 50.53% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 53.45% | -26.57% |
Сравнение комиссий QQQD и SPXL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPXL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPXL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.41%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 57.32% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.32% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.55% for SPXL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор