Сравнение QQQD с SPDN
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -12.88% for SPDN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -8.10% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPDN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QQQD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QQQD
SPDN
Сравнение QQQD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.53 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPDN
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -75.31% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -15.93% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -74.97% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -48.82% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 8.44% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPDN
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 3.50% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 10.09% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.71% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.97% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.00% | +8.82% |
Сравнение комиссий QQQD и SPDN
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPDN
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPDN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -16.58% for QQQD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.50% for SPDN.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор