Сравнение QQQD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
QQQD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SPDN
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
QQQD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QQQD
SPDN
Сравнение QQQD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.55 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SPDN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPDN
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPDN
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -73.52% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -26.44% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -71.70% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -48.10% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 21.73% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPDN
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.54% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 9.71% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 18.52% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 16.87% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 18.13% | +9.19% |