Сравнение QQQD с SOXS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -97.64% for SOXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -25.73% |
Correlation
The correlation between QQQD and SOXS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between QQQD and SOXS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXS
Сравнение QQQD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.64 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -1.00 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.51 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -97.88% | +75.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -100.00% | +58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -92.61% | +61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 64.48% | -50.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 65.23% | -57.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 100.97% | -85.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 117.61% | -96.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 111.53% | -84.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 102.14% | -75.26% |
Сравнение комиссий QQQD и SOXS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SOXS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -97.64% for SOXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.08% for SOXS.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор