Сравнение QQQD с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
QQQD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SOXS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXS
Сравнение QQQD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -2.06 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.97 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.09 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SOXS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -100.00% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -96.52% | +54.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -100.00% | +60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -92.53% | +63.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 85.61% | -52.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 39.00% | -30.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 79.00% | -63.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 120.15% | -91.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 106.42% | -79.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 99.19% | -71.87% |