Сравнение QQQD с SOXL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 928.01% for SOXL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -45.17% |
Correlation
The correlation between QQQD and SOXL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between QQQD and SOXL shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXL
Сравнение QQQD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.57 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 21.57 | -22.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 68.63 | -69.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -90.46% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -43.47% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -16.01% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -34.94% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 13.64% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 66.73% | -59.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 99.97% | -84.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 116.70% | -95.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 110.41% | -83.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 100.63% | -73.75% |
Сравнение комиссий QQQD и SOXL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SOXL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for SOXL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор