Сравнение QQQD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
QQQD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -50.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SOXL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXL
Сравнение QQQD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.93 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.46 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.64 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.09 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.93 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.36 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SOXL составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -90.46% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -49.26% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -27.28% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -35.34% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 16.23% | +17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 38.35% | -29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 79.93% | -64.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 119.50% | -91.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 105.40% | -78.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 97.72% | -70.40% |