Сравнение QQQD с SOXL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -45.17% |
Correlation
The correlation between QQQD and SOXL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between QQQD and SOXL shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXL
Сравнение QQQD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.19 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 26.43 | -27.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -90.46% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -52.63% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -52.63% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -34.95% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 16.27% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 60.71% | -52.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 109.63% | -92.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 124.91% | -103.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 112.01% | -85.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 101.43% | -74.61% |
Сравнение комиссий QQQD и SOXL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SOXL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.01% for SOXL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор