Сравнение QQQD с SOXL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 1280.87% for SOXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам QQQD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -50.23% |
Correlation
The correlation between QQQD and SOXL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between QQQD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQD
SOXL
Сравнение QQQD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 29.80 | -30.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 102.14 | -103.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 12.69 | -13.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.51 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SOXL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -90.46% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -43.47% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -6.36% | -41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -35.01% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 12.66% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 41.05% | -36.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 81.57% | -67.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 102.16% | -81.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 107.25% | -80.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 99.05% | -72.29% |
Сравнение комиссий QQQD и SOXL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SOXL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SOXL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.03% for SOXL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор