PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QQQD и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQD и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и MAGS

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%41.00%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий QQQD и MAGS

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

QQQD vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.97

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.58

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.60

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

5.57

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.97

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.36

-2.05

Корреляция

Корреляция между QQQD и MAGS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и MAGS

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и MAGS

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQDMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-29.91%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-18.62%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-13.78%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-4.77%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

5.36%

+28.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и MAGS

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.73% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQDMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.50%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.51%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

28.70%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

26.28%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

26.28%

+1.04%