Сравнение QQQD с MAGS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQQD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 32.45% for MAGS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 41.00% |
Correlation
The correlation between QQQD and MAGS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between QQQD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQQD
MAGS
Сравнение QQQD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.75 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.06 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.62 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.56 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MAGS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -29.91% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -18.62% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -2.57% | -45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -4.70% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 5.37% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MAGS
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 4.88% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.34% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 20.10% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 25.93% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 25.93% | +0.83% |
Сравнение комиссий QQQD и MAGS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MAGS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MAGS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (4.89%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs -22.69% for QQQD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.41% for MAGS.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор