Сравнение QQQD с MAGS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQQD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 13.70% for MAGS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -7.41%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -7.41% | 22.99% | 44.53% |
Correlation
The correlation between QQQD and MAGS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between QQQD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQQD
MAGS
Сравнение QQQD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.74 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.38 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MAGS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -29.91% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -18.62% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -13.91% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -4.77% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 5.77% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MAGS
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.42% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.37% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 15.70% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 20.82% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.03% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.03% | +0.85% |
Сравнение комиссий QQQD и MAGS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MAGS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MAGS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.60% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MAGS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to MAGS (7.37%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 13.70% vs -10.30% for QQQD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 13.70% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.60% for MAGS.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор