Сравнение QQQD с MAGS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQQD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 22.08% for MAGS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 44.53% |
Correlation
The correlation between QQQD and MAGS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between QQQD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQQD
MAGS
Сравнение QQQD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.19 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.67 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MAGS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -29.91% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -18.62% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -3.98% | -43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -4.80% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 6.02% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MAGS
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.77% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.86% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 16.65% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 21.36% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 26.01% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 26.01% | +0.81% |
Сравнение комиссий QQQD и MAGS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MAGS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MAGS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (7.86%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -16.58% for QQQD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.43% for MAGS.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор