Сравнение QQQD с IWL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 21.21% for IWL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for IWL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и IWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью 9.41%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение доходности по годам QQQD и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 9.41% | 19.09% | 18.09% |
Correlation
The correlation between QQQD and IWL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between QQQD and IWL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. IWL — Ранг доходности на риск
QQQD
IWL
Сравнение QQQD c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.17 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.97 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и IWL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -32.71% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.83% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -1.38% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -3.87% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 2.37% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и IWL
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 3.63% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 10.31% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.97% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.30% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.09% | +8.73% |
Сравнение комиссий QQQD и IWL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и IWL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IWL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.84% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and IWL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to IWL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWL's -32.71%.
On 1-year performance, IWL leads with 21.21% vs -16.58% for QQQD. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWL has performed better with a 21.21% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.84% for IWL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.15% for IWL.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор