Сравнение QQQD с IWL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -14.61% vs 23.48% for IWL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for IWL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и IWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью 6.83%.
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWL
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам QQQD и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -20.32% | -27.75% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 6.83% | 19.09% | 18.09% |
Correlation
The correlation between QQQD and IWL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between QQQD and IWL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. IWL — Ранг доходности на риск
QQQD
IWL
Сравнение QQQD c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.40 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.25 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и IWL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -32.71% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -9.83% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -3.71% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -3.88% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 2.30% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и IWL
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.02% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 10.11% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 12.89% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.28% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 18.11% | +8.74% |
Сравнение комиссий QQQD и IWL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и IWL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IWL в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.87% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and IWL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.17%) compared to IWL (5.02%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWL's -32.71%.
On 1-year performance, IWL leads with 23.48% vs -14.61% for QQQD. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWL has performed better with a 23.48% return vs -14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.87% for IWL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.15% for IWL.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор