Сравнение QQQD с HDGE
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 2.13% for HDGE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 5.31%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам QQQD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.31% | 1.50% | -12.27% |
Correlation
The correlation between QQQD and HDGE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
QQQD
HDGE
Сравнение QQQD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.17 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.36 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и HDGE
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -93.88% | +44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -12.26% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -93.09% | +51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -70.18% | +39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.00% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и HDGE
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.88% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 13.03% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 18.22% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 24.19% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 23.49% | +3.39% |
Сравнение комиссий QQQD и HDGE
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и HDGE
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HDGE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and HDGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to HDGE (5.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with 2.13% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a 2.13% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.84% for QQQD.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор