Сравнение QQQD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
QQQD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и HDGE
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
QQQD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
QQQD
HDGE
Сравнение QQQD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.22 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.45 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.30 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.22 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и HDGE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и HDGE
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и HDGE
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -93.88% | +46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -19.63% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -92.66% | +53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -69.85% | +40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 13.54% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и HDGE
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.49% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.17% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 19.95% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 23.95% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 23.51% | +3.81% |