Сравнение QQQD с HDGE
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -2.08% for HDGE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
Сравнение доходности по годам QQQD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -10.85% |
Correlation
The correlation between QQQD and HDGE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
QQQD
HDGE
Сравнение QQQD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.34 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и HDGE
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -93.88% | +44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -12.26% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -93.20% | +45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -70.12% | +39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 6.13% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и HDGE
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.63% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.93% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 18.35% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 24.19% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 23.56% | +3.20% |
Сравнение комиссий QQQD и HDGE
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и HDGE
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности HDGE в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and HDGE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -2.08% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -2.08% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.38% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор